Долгосрочное инвестиционное планирование

Автор: Сергей Спирин

Курс скачан из открытых интернет-источников. Авторские права на продукты принадлежат только их владельцам. Основная цель сайта — это предоставление пользователям бесплатного материала для самостоятельного обучения. Если вы заметили нарушение своих авторских прав, то вы можете связаться с нами для удаления вашего продукта с нашего сайта по ссылке>>>>>

С Уважением,

Администрация проекта learn-free.site «Учитесь бесплатно» 

ОПИСАНИЕ

Планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.

Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.

Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.

ПРОГРАММА:

Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»

• Цель инвестиционного планирования
• Особенности инвестиционного планирования
• Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
• Метод Монте-Карло
• Распределение вероятностей, виды распределений
• Нормальное и логарифмически нормальное распределение
• Медиана и процентили
• Оценка достижимости целей с учетом рисков
• К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?

Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»

• Методы прогнозирования
• Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
• Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
• Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
• Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
• Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
• Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
• Учет издержек и налогов

ВНИМАНИЕ!

СКАЧИВАЙТЕ КУРС СРАЗУ

Материал может быть удален в любой момент по запросу правообладателя!