Автор: Сергей Спирин
Курс скачан из открытых интернет-источников. Авторские права на продукты принадлежат только их владельцам. Основная цель сайта — это предоставление пользователям бесплатного материала для самостоятельного обучения. Если вы заметили нарушение своих авторских прав, то вы можете связаться с нами для удаления вашего продукта с нашего сайта по ссылке>>>>>
С Уважением,
Администрация проекта learn-free.site «Учитесь бесплатно»
ОПИСАНИЕ
Планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
ПРОГРАММА:
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
- Цель инвестиционного планирования
- Особенности инвестиционного планирования
- Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
- Метод Монте-Карло
- Распределение вероятностей, виды распределений
- Нормальное и логарифмически нормальное распределение
- Медиана и процентили
- Оценка достижимости целей с учетом рисков
- К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
- Методы прогнозирования
- Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
- Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
- Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
- Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
- Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
- Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
- Учет издержек и налогов
ВНИМАНИЕ!
СКАЧИВАЙТЕ КУРС СРАЗУ
Материал может быть удален в любой момент по запросу правообладателя!
